PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVGTX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVGTX с GWOAX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

IVGTX (VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio) and GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, IVGTX returned 7.47%/yr vs 12.67%/yr for GWOAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IVGTX charges 1.20%/yr vs 0.01%/yr for GWOAX.

Доходность

Сравнение доходности IVGTX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVGTX показывает доходность -13.06%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 14.12%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 7.47% против 12.67% соответственно.

IVGTX

1 день
-1.03%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-13.76%
1 год
-17.42%
3 года*
0.24%
5 лет*
0.05%
10 лет*
7.47%

GWOAX

1 день
0.43%
1 месяц
-0.93%
С начала года
14.12%
6 месяцев
13.12%
1 год
31.93%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.72%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVGTX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio		-13.06%0.16%8.63%16.01%-17.63%21.67%13.17%29.34%-2.81%25.90%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		14.12%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Correlation

The correlation between IVGTX and GWOAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.80

Over the past year, the correlation between IVGTX and GWOAX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с IVGTX:
IVGTX с LVHIIVGTX с GLIFXIVGTX с IIBAXIVGTX с GQFPXIVGTX с FGIAXIVGTX с GCCHXIVGTX с INGIX
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с GIOTXGWOAX с SCHGGWOAX с VICEXGWOAX с FGIAXGWOAX с ^IMXLGWOAX с CWGIXGWOAX с PGVFX

Доходность на риск

IVGTX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVGTX
Ранг доходности на риск IVGTX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVGTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVGTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVGTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVGTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVGTX: 00
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVGTX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVGTXGWOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.55
2.61

-4.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.12
3.58

-5.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.47

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.82

-4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

15.05

-16.78

IVGTX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVGTX на текущий момент составляет -1.55, что ниже коэффициента Шарпа GWOAX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVGTX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVGTX и GWOAX

Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и GWOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVGTXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.75%

-49.84%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-8.78%

-11.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.45%

-16.11%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-26.21%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-35.28%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.19%

-2.05%

-17.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-8.97%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.44%

2.23%

+8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IVGTX и GWOAX

VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеют волатильность 4.34% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVGTXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.44%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

10.17%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

12.88%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

15.28%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

16.41%

-0.01%

Сравнение комиссий IVGTX и GWOAX

IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVGTX и GWOAX

Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.23%, что больше доходности GWOAX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.91%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio		49.23%42.80%10.28%8.24%10.69%8.69%8.32%11.20%17.80%7.06%10.12%14.63%

Часто задаваемые вопросы

IVGTX and GWOAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWOAX has higher volatility (4.44%) compared to IVGTX (4.34%). In terms of maximum drawdown, IVGTX dropped -44.75% vs GWOAX's -49.84%.

GWOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVGTX и GWOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор