Сравнение IVGTX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
IVGTX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVGTX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -11.71% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 25.90% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.96% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 7.34% против 10.06% соответственно.
IVGTX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -11.71%
- 6 месяцев
- -14.34%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 7.34%
GMGEX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVGTX и GMGEX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Доходность на риск
IVGTX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
IVGTX
GMGEX
Сравнение IVGTX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVGTX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 2.02 | -3.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | 2.72 | -4.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.41 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.75 | -3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.17 | 11.89 | -14.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVGTX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 2.02 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.57 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.22 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между IVGTX и GMGEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и GMGEX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.47%, что больше доходности GMGEX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 48.47% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.46% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и GMGEX
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVGTX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -58.47% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -9.24% | -11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -28.58% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -34.98% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.94% | -5.70% | -12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -16.84% | +11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 2.68% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и GMGEX
Текущая волатильность для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) составляет 4.60%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVGTX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 5.74% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 9.83% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 15.75% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 14.74% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 16.02% | +0.44% |