PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVGTX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVGTX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVGTX и GMGEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
-11.71%0.16%8.63%16.01%-17.63%21.67%13.17%29.34%-2.81%25.90%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund
4.96%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, IVGTX показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 7.34% против 10.06% соответственно.


IVGTX

1 день
0.31%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-11.71%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-14.64%
3 года*
1.62%
5 лет*
1.84%
10 лет*
7.34%

GMGEX

1 день
1.19%
1 месяц
-2.12%
С начала года
4.96%
6 месяцев
11.38%
1 год
31.11%
3 года*
17.44%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio

GMO Global Equity Allocation Fund

Сравнение комиссий IVGTX и GMGEX

IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.


Доходность на риск

IVGTX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVGTX
Ранг доходности на риск IVGTX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVGTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVGTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVGTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVGTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVGTX: 00
Ранг коэф-та Мартина

GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVGTX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVGTXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

2.02

-3.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.46

2.72

-4.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.41

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.75

-3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.17

11.89

-14.06

IVGTX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVGTX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVGTX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVGTXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

2.02

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.57

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.22

+0.30

Корреляция

Корреляция между IVGTX и GMGEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVGTX и GMGEX

Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.47%, что больше доходности GMGEX в 4.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
48.47%42.80%10.28%8.24%10.69%8.69%8.32%11.20%17.80%7.06%10.12%14.63%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund
4.46%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок IVGTX и GMGEX

Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и GMGEX.


Загрузка...

Показатели просадок


IVGTXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.75%

-58.47%

+13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-9.24%

-11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-28.58%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-34.98%

+4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.94%

-5.70%

-12.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-16.84%

+11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

2.68%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IVGTX и GMGEX

Текущая волатильность для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) составляет 4.60%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVGTXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.74%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.83%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

15.75%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

14.74%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

16.02%

+0.44%