PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVFIX с TWIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVFIX и TWIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и American Century International Growth Fund (TWIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVFIX и TWIEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%
TWIEX
American Century International Growth Fund
-5.16%15.58%2.31%12.31%-24.98%8.61%25.59%28.37%-14.44%31.04%

Доходность по периодам

С начала года, IVFIX показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у TWIEX с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции IVFIX превзошли акции TWIEX по среднегодовой доходности: 7.22% против 6.24% соответственно.


IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%

TWIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.03%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

American Century International Growth Fund

Сравнение комиссий IVFIX и TWIEX

IVFIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии TWIEX в 1.36%.


Доходность на риск

IVFIX vs. TWIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

TWIEX
Ранг доходности на риск TWIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWIEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWIEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWIEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVFIX c TWIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и American Century International Growth Fund (TWIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVFIXTWIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.41

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

0.70

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.09

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

0.52

+3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.54

1.96

+16.58

IVFIX vs. TWIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVFIX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа TWIEX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVFIX и TWIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVFIXTWIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.41

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.00

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.38

-0.16

Корреляция

Корреляция между IVFIX и TWIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVFIX и TWIEX

Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности TWIEX в 3.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%
TWIEX
American Century International Growth Fund
3.49%3.31%1.01%0.00%2.89%12.00%4.48%0.37%13.87%5.31%0.49%5.66%

Просадки

Сравнение просадок IVFIX и TWIEX

Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки TWIEX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и TWIEX.


Загрузка...

Показатели просадок


IVFIXTWIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-62.43%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-13.04%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-38.76%

+17.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-38.76%

+5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-10.01%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-16.71%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.45%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IVFIX и TWIEX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) составляет 4.59%, в то время как у American Century International Growth Fund (TWIEX) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что IVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVFIXTWIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

8.51%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

12.34%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

18.61%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

18.11%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

18.09%

-3.35%