Сравнение IVFIX с TWIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и American Century International Growth Fund (TWIEX).
IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности IVFIX и TWIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVFIX и TWIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
TWIEX American Century International Growth Fund | -5.16% | 15.58% | 2.31% | 12.31% | -24.98% | 8.61% | 25.59% | 28.37% | -14.44% | 31.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IVFIX показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у TWIEX с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции IVFIX превзошли акции TWIEX по среднегодовой доходности: 7.22% против 6.24% соответственно.
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
TWIEX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVFIX и TWIEX
IVFIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии TWIEX в 1.36%.
Доходность на риск
IVFIX vs. TWIEX — Ранг доходности на риск
IVFIX
TWIEX
Сравнение IVFIX c TWIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и American Century International Growth Fund (TWIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVFIX | TWIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 0.41 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 0.70 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.09 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 0.52 | +3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.54 | 1.96 | +16.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVFIX | TWIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.41 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.00 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IVFIX и TWIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVFIX и TWIEX
Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности TWIEX в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
TWIEX American Century International Growth Fund | 3.49% | 3.31% | 1.01% | 0.00% | 2.89% | 12.00% | 4.48% | 0.37% | 13.87% | 5.31% | 0.49% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок IVFIX и TWIEX
Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки TWIEX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и TWIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVFIX | TWIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -62.43% | +10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -13.04% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -38.76% | +17.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | -38.76% | +5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -10.01% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -16.71% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.45% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVFIX и TWIEX
Текущая волатильность для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) составляет 4.59%, в то время как у American Century International Growth Fund (TWIEX) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что IVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVFIX | TWIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 8.51% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 12.34% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 18.61% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 18.11% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 18.09% | -3.35% |