PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVFIX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVFIX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности IVFIX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVFIX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, IVFIX показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции IVFIX уступали акциям TIVFX по среднегодовой доходности: 7.22% против 8.08% соответственно.

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий IVFIX и TIVFX

IVFIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

IVFIX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVFIX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVFIXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

3.12

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

3.55

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.55

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

4.44

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.54

17.93

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVFIX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVFIX на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVFIX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVFIXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.12

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.45

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.37

-0.15

Корреляция

Корреляция между IVFIX и TIVFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVFIX и TIVFX

Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок IVFIX и TIVFX

Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVFIXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-54.21%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-13.21%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-36.31%

+15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-41.51%

+8.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-10.23%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-13.45%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.27%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IVFIX и TIVFX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) составляет 4.59%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что IVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVFIXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

7.93%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

14.06%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

19.68%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

18.21%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

17.40%

-2.66%