PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVFIX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVFIX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности IVFIX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVFIX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, IVFIX показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции IVFIX уступали акциям TBGVX по среднегодовой доходности: 7.22% против 7.70% соответственно.

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий IVFIX и TBGVX

IVFIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

IVFIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVFIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVFIXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.58

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.13

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

1.74

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.54

6.58

+11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVFIX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVFIX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVFIX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVFIXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.58

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.72

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.73

-0.52

Корреляция

Корреляция между IVFIX и TBGVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVFIX и TBGVX

Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок IVFIX и TBGVX

Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, примерно равная максимальной просадке TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVFIXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-50.97%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-9.56%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-17.71%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-31.18%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-7.46%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-6.09%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.66%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IVFIX и TBGVX

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) имеют волатильность 4.59% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVFIXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.70%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

7.39%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

12.36%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

11.03%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

12.64%

+2.10%