Сравнение IVFIX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IVFIX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVFIX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IVFIX показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции IVFIX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.22% против 9.04% соответственно.
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVFIX и PPYPX
IVFIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
IVFIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
IVFIX
PPYPX
Сравнение IVFIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVFIX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.24 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.85 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 2.83 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.54 | 13.07 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVFIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.24 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.47 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.46 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IVFIX и PPYPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVFIX и PPYPX
Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVFIX и PPYPX
Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVFIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -42.48% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -10.21% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -35.65% | +14.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | -42.48% | +9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -4.08% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -10.28% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.43% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVFIX и PPYPX
Текущая волатильность для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) составляет 4.59%, в то время как у PIMCO RAE International Fund (PPYPX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что IVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVFIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.49% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 10.15% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 15.41% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 19.61% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 19.08% | -4.34% |