PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVFIX с ISCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVFIX с ISCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX).

IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности IVFIX и ISCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVFIX и ISCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		-0.29%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%

Доходность по периодам

С начала года, IVFIX показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у ISCAX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции IVFIX уступали акциям ISCAX по среднегодовой доходности: 7.22% против 9.00% соответственно.

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%

ISCAX

1 день
2.84%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.05%
3 года*
14.25%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX
Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX

Сравнение комиссий IVFIX и ISCAX

IVFIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии ISCAX в 1.24%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

IVFIX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVFIX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVFIXISCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.71

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.37

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

2.18

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.54

9.41

+9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVFIX vs. ISCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVFIX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVFIX и ISCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVFIXISCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.71

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.30

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.49

-0.27

Корреляция

Корреляция между IVFIX и ISCAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVFIX и ISCAX

Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности ISCAX в 7.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.47%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%

Просадки

Сравнение просадок IVFIX и ISCAX

Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и ISCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVFIXISCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-71.55%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-11.91%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-40.33%

+19.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-40.33%

+6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-9.40%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-22.33%

+10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.06%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IVFIX и ISCAX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) составляет 4.59%, в то время как у Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что IVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVFIXISCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.83%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

10.76%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

17.44%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

17.32%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

17.31%

-2.57%