PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVFIX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVFIX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IVFIX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVFIX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, IVFIX показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции IVFIX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 7.22% против 9.60% соответственно.

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FBGRXFIGSX с FXAIX

Сравнение комиссий IVFIX и FIGSX

IVFIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

IVFIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVFIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVFIXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.74

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.16

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.16

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

0.98

+3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.54

3.83

+14.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVFIX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVFIX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVFIX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVFIXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.74

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.33

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.48

-0.26

Корреляция

Корреляция между IVFIX и FIGSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVFIX и FIGSX

Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок IVFIX и FIGSX

Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVFIXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-34.47%

-17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-13.89%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-34.47%

+13.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-34.47%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-10.60%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-6.49%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.55%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IVFIX и FIGSX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) составляет 4.59%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что IVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVFIXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

9.09%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

13.23%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

19.24%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

17.61%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

17.54%

-2.80%