PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVES с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVES и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVES и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVES и IVV

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		-10.25%25.06%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-4.38%15.50%

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность -10.25%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -4.38%.

IVES

1 день
4.61%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-10.25%
6 месяцев
-11.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с SMHIVES с AIPOIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий IVES и IVV

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

IVES vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVES vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVESIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.42

+0.18

Корреляция

Корреляция между IVES и IVV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и IVV

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности IVV в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.46%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок IVES и IVV

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

IVESIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-55.25%

+32.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.07%

-6.26%

-12.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-10.85%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и IVV

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVESIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.30%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.09%

18.31%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

16.89%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

18.04%

+7.05%