PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с FTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds - IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index while FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IVES charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности IVES и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 27.14%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 31.89%.

IVES

1 день
-2.92%
1 месяц
18.28%
С начала года
27.14%
6 месяцев
24.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и FTEC

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		27.14%25.06%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%21.65%

Correlation

The correlation between IVES and FTEC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.91

Сравнение распределения секторов IVES и FTEC

Секторы
IVES
FTEC

Технологии

67.8%
98.0%

Потребительский циклический сектор

12.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

11.8%
0.0%

Промышленность

4.3%
0.6%

Финансовые услуги

1.7%
0.6%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

IVES
67.8%
FTEC
98.0%

Потребительский циклический сектор

IVES
12.9%
FTEC
0.0%

Коммуникационные услуги

IVES
11.8%
FTEC
0.0%

Промышленность

IVES
4.3%
FTEC
0.6%

Финансовые услуги

IVES
1.7%
FTEC
0.6%

Коммунальные услуги

IVES
1.7%
FTEC

-

Сырьевые материалы

IVES

-

FTEC

-

Потребительский защитный сектор

IVES

-

FTEC

-

Энергетика

IVES

-

FTEC
0.4%

Здравоохранение

IVES

-

FTEC

-

Недвижимость

IVES

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SMHIVES с AIPOIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

IVES vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVES vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVESFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.97

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.99

+1.33

Просадки

Сравнение просадок IVES и FTEC

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-34.95%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-1.49%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-5.56%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и FTEC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

20.63%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

25.23%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

24.69%

+1.08%

Сравнение комиссий IVES и FTEC

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и FTEC

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.33%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IVES and FTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

IVES and FTEC have nearly identical dividend yields, around 0.33%.

IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Wedbush and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.08% for FTEC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор