PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVEP с SUPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVEP с SUPL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) are both Industrials Equities funds - IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index while SUPL tracks the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for SUPL.

Доходность

Сравнение доходности IVEP и SUPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVEP

1 день
-2.80%
1 месяц
-7.80%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUPL

1 день
2.34%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
17.17%
С начала года
22.63%
1 год
30.20%
3 года*
10.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVEP и SUPL

2026 (YTD)
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		-1.95%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		12.89%

Correlation

The correlation between IVEP and SUPL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.28

Сравнение распределения секторов IVEP и SUPL

Секторы
IVEP
SUPL

Промышленность

43.6%
58.3%

Коммунальные услуги

22.5%
2.8%

Энергетика

13.0%
4.6%

Недвижимость

10.9%

-

Технологии

7.7%
1.8%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

4.1%

Промышленность

IVEP
43.6%
SUPL
58.3%

Коммунальные услуги

IVEP
22.5%
SUPL
2.8%

Энергетика

IVEP
13.0%
SUPL
4.6%

Недвижимость

IVEP
10.9%
SUPL

-

Технологии

IVEP
7.7%
SUPL
1.8%

Сырьевые материалы

IVEP
2.4%
SUPL

-

Коммуникационные услуги

IVEP

-

SUPL

-

Потребительский циклический сектор

IVEP

-

SUPL

-

Потребительский защитный сектор

IVEP

-

SUPL

-

Финансовые услуги

IVEP

-

SUPL

-

Здравоохранение

IVEP

-

SUPL
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

ProShares Supply Chain Logistics ETF

Часто сравнивают с IVEP:
IVEP с AIPOIVEP с IVESIVEP с HVACIVEP с DTCRIVEP с RIFRIVEP с YCSIVEP с XLII
Часто сравнивают с SUPL:
SUPL с SUPPSUPL с AIRRSUPL с MAKXSUPL с SPYSUPL с GABFSUPL с MADESUPL с RBLD

Доходность на риск

IVEP vs. SUPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SUPL
Ранг доходности на риск SUPL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVEP c SUPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVEPSUPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.83

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.48

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.11

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.40

—

IVEP vs. SUPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVEP и SUPL

Максимальная просадка IVEP за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки SUPL в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и SUPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEPSUPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-24.42%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

0.00%

-12.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-5.86%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVEP и SUPL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEPSUPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

16.61%

+12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.12%

18.94%

+10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

18.94%

+10.18%

Сравнение комиссий IVEP и SUPL

IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SUPL в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVEP и SUPL

IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.

ПозицияTTM2025202420232022
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		2.40%3.03%4.78%4.71%3.00%

Часто задаваемые вопросы

IVEP and SUPL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUPL is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUPL is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.

SUPL has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.00% for IVEP.

IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while SUPL tracks FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Wedbush and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.58% for SUPL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVEP и SUPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор