Сравнение IVEP с FTKI
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while FTKI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. IVEP is passively managed, while FTKI is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for FTKI.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и FTKI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTKI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и FTKI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 7.06% |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 3.72% |
Correlation
The correlation between IVEP and FTKI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов IVEP и FTKI
Секторы
IVEP
FTKI
Промышленность
Коммунальные услуги
Энергетика
Недвижимость
Технологии
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
IVEP
FTKI
Коммунальные услуги
IVEP
FTKI
Энергетика
IVEP
FTKI
Недвижимость
IVEP
FTKI
Технологии
IVEP
FTKI
Сырьевые материалы
IVEP
FTKI
Коммуникационные услуги
IVEP
-
FTKI
Потребительский циклический сектор
IVEP
-
FTKI
Потребительский защитный сектор
IVEP
-
FTKI
Финансовые услуги
IVEP
-
FTKI
Здравоохранение
IVEP
-
FTKI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. FTKI — Ранг доходности на риск
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTKI
Сравнение IVEP c FTKI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVEP | FTKI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVEP и FTKI
Максимальная просадка IVEP за все время составила -10.90%, что меньше максимальной просадки FTKI в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и FTKI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | FTKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.90% | -15.17% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -0.80% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -2.52% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и FTKI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | FTKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 9.91% | +19.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 15.14% | +14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.34% | 15.14% | +14.20% |
Сравнение комиссий IVEP и FTKI
IVEP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FTKI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и FTKI
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTKI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 11.33% | 8.99% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and FTKI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FTKI.
FTKI has the higher dividend yield at 11.33%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP is categorized as Industrials Equities, while FTKI is Derivative Income. They also come from different issuers: Wedbush and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.85% for FTKI.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и FTKI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор