PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVEP с EVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVEP с EVX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) are both Industrials Equities funds - IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index while EVX tracks the NYSE Arca Environmental Services Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for EVX.

Доходность

Сравнение доходности IVEP и EVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVEP

1 день
-4.10%
1 месяц
-1.11%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVX

1 день
0.09%
1 месяц
1.74%
С начала года
4.15%
6 месяцев
2.75%
1 год
4.73%
3 года*
9.73%
5 лет*
7.59%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVEP и EVX

2026 (YTD)
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		7.06%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.56%

Correlation

The correlation between IVEP and EVX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.43

Сравнение распределения секторов IVEP и EVX

Секторы
IVEP
EVX

Промышленность

43.6%
85.3%

Коммунальные услуги

22.5%
2.1%

Энергетика

13.0%
-0.0%

Недвижимость

10.9%

-

Технологии

7.7%

-

Сырьевые материалы

2.4%
7.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

IVEP
43.6%
EVX
85.3%

Коммунальные услуги

IVEP
22.5%
EVX
2.1%

Энергетика

IVEP
13.0%
EVX
-0.0%

Недвижимость

IVEP
10.9%
EVX

-

Технологии

IVEP
7.7%
EVX

-

Сырьевые материалы

IVEP
2.4%
EVX
7.6%

Коммуникационные услуги

IVEP

-

EVX

-

Потребительский циклический сектор

IVEP

-

EVX

-

Потребительский защитный сектор

IVEP

-

EVX
4.9%

Финансовые услуги

IVEP

-

EVX

-

Здравоохранение

IVEP

-

EVX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

VanEck Vectors Environmental Services ETF

Часто сравнивают с IVEP:
IVEP с AIPOIVEP с IVESIVEP с DTCRIVEP с HVACIVEP с RIFRIVEP с TCAIIVEP с YCS
Часто сравнивают с EVX:
EVX с PHOEVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AQWAEVX с AVGOEVX с CLH

Доходность на риск

IVEP vs. EVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EVX
Ранг доходности на риск EVX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVEP c EVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVEPEVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.35

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.57

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.07

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.44

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.99

—

IVEP vs. EVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVEP и EVX

Максимальная просадка IVEP за все время составила -10.90%, что меньше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и EVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEPEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.90%

-55.91%

+45.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-5.91%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-8.75%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVEP и EVX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEPEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.34%

13.73%

+15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.34%

17.60%

+11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.34%

20.25%

+9.09%

Сравнение комиссий IVEP и EVX

IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EVX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVEP и EVX

IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.18%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVEP and EVX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EVX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EVX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.

EVX has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for IVEP.

IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index. They also come from different issuers: Wedbush and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.55% for EVX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVEP и EVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор