PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUVL.L с PSRF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUVL.L с PSRF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L).

IUVL.L и PSRF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. PSRF.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUVL.L и PSRF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUVL.L и PSRF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		5.64%33.07%6.49%14.53%-14.87%29.80%-1.49%25.93%-12.11%21.68%
PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		1.94%16.77%16.14%15.31%-8.11%31.70%6.36%27.40%-9.26%15.10%
Разные валюты инструментов

IUVL.L торгуется в USD, в то время как PSRF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSRF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUVL.L показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у PSRF.L с доходностью 1.94%.

IUVL.L

1 день
3.87%
1 месяц
-2.33%
С начала года
5.64%
6 месяцев
16.15%
1 год
38.76%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

PSRF.L

1 день
1.47%
1 месяц
-3.53%
С начала года
1.94%
6 месяцев
6.06%
1 год
18.29%
3 года*
16.66%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Часто сравнивают с IUVL.L:
IUVL.L с IJPD.LIUVL.L с GLDIUVL.L с IWVL.LIUVL.L с SEMIIUVL.L с SPLW.LIUVL.L с SCHDIUVL.L с VTV
Часто сравнивают с PSRF.L:
PSRF.L с PSRE.LPSRF.L с SPES.LPSRF.L с HTWN.LPSRF.L с XLKPSRF.L с HMWO.LPSRF.L с XLKQ.LPSRF.L с VUSA.L

Сравнение комиссий IUVL.L и PSRF.L

IUVL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSRF.L в 0.39%.

PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IUVL.L vs. PSRF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUVL.L
Ранг доходности на риск IUVL.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVL.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PSRF.L
Ранг доходности на риск PSRF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRF.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRF.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRF.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRF.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRF.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUVL.L c PSRF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUVL.LPSRF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.25

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.73

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

1.98

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.23

8.88

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUVL.L vs. PSRF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUVL.L на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа PSRF.L равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUVL.L и PSRF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUVL.LPSRF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.25

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.01

Корреляция

Корреляция между IUVL.L и PSRF.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUVL.L и PSRF.L

IUVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSRF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		1.34%1.37%1.46%1.59%1.70%1.29%1.78%1.67%1.78%1.60%1.51%1.64%

Просадки

Сравнение просадок IUVL.L и PSRF.L

Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, что меньше максимальной просадки PSRF.L в -57.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и PSRF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUVL.LPSRF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.73%

-38.37%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-11.05%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-18.14%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-2.80%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-4.19%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.75%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IUVL.L и PSRF.L

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что IUVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSRF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUVL.LPSRF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

3.70%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

7.35%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

14.65%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

14.77%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

16.53%

+2.31%