PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUUS.L с ECPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUUS.L с ECPG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUUS.L (iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while ECPG (Encore Capital Group, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IUUS.L returned 8.43%/yr vs 11.45%/yr for ECPG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IUUS.L и ECPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L) и Encore Capital Group, Inc. (ECPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUUS.L показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у ECPG с доходностью 49.88%.

IUUS.L

1 день
-2.15%
1 месяц
-5.43%
С начала года
1.37%
6 месяцев
0.89%
1 год
9.89%
3 года*
12.58%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

ECPG

1 день
1.07%
1 месяц
-3.30%
С начала года
49.88%
6 месяцев
54.05%
1 год
118.68%
3 года*
19.65%
5 лет*
11.45%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUUS.L и ECPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUUS.L
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)		1.37%15.80%22.91%-8.06%2.07%18.39%-1.11%24.68%3.14%3.93%
ECPG
Encore Capital Group, Inc.		49.88%13.77%-5.87%5.86%-22.81%59.46%10.15%50.47%-44.18%42.71%

Correlation

The correlation between IUUS.L and ECPG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.06

The correlation between IUUS.L and ECPG shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)

Encore Capital Group, Inc.

Часто сравнивают с IUUS.L:
IUUS.L с XLUIUUS.L с 2B7A.DEIUUS.L с XLUP.LIUUS.L с XDWU.LIUUS.L с VPUIUUS.L с SXLU.LIUUS.L с IUIT.L
Часто сравнивают с ECPG:
ECPG с FINVECPG с OPFIECPG с DCOECPG с AMGNECPG с HCIECPG с DTLA.LECPG с VGOV.L

Доходность на риск

IUUS.L vs. ECPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUUS.L
Ранг доходности на риск IUUS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUUS.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUUS.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUUS.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUUS.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUUS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ECPG
Ранг доходности на риск ECPG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECPG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECPG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECPG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECPG: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECPG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUUS.L c ECPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L) и Encore Capital Group, Inc. (ECPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUUS.LECPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
3.47

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
4.08

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.52

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

9.45

-8.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

26.50

-24.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUUS.L vs. ECPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUUS.L на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа ECPG равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUUS.L и ECPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUUS.LECPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

3.47

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.30

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.11

+0.35

Просадки

Сравнение просадок IUUS.L и ECPG

Максимальная просадка IUUS.L за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки ECPG в -97.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUUS.L и ECPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUUS.LECPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-97.86%

+61.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-12.63%

+3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-49.94%

+31.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-62.54%

+36.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-3.49%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-37.57%

+30.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

4.50%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IUUS.L и ECPG

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L) составляет 4.97%, в то время как у Encore Capital Group, Inc. (ECPG) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что IUUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUUS.LECPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

8.12%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

20.40%

-8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

34.56%

-20.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

37.79%

-20.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

48.43%

-30.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUUS.L и ECPG

Ни IUUS.L, ни ECPG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUUS.L and ECPG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUUS.L и ECPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор