PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUUS.L с 2B7A.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUUS.L с 2B7A.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE).

IUUS.L и 2B7A.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. 2B7A.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUUS.L и 2B7A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUUS.L и 2B7A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUUS.L
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)		8.32%15.80%22.91%-8.06%2.07%18.39%-1.11%24.68%3.14%4.32%
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc		8.80%16.04%22.40%-8.48%2.47%18.29%-1.29%24.39%3.42%4.42%
Разные валюты инструментов

IUUS.L торгуется в USD, в то время как 2B7A.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2B7A.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUUS.L показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у 2B7A.DE с доходностью 8.80%.

IUUS.L

1 день
0.88%
1 месяц
0.44%
С начала года
8.32%
6 месяцев
6.81%
1 год
19.11%
3 года*
14.06%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

2B7A.DE

1 день
0.97%
1 месяц
0.03%
С начала года
8.80%
6 месяцев
6.60%
1 год
19.16%
3 года*
14.02%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с IUUS.L:
IUUS.L с XLUIUUS.L с XLUP.LIUUS.L с XDWU.LIUUS.L с SXLU.LIUUS.L с VPUIUUS.L с IUIT.LIUUS.L с VWCE.DE
Часто сравнивают с 2B7A.DE:
2B7A.DE с XLU2B7A.DE с AAPL2B7A.DE с VPU2B7A.DE с QDVH.DE2B7A.DE с XD9D.DE2B7A.DE с VOO2B7A.DE с ^NDX

Сравнение комиссий IUUS.L и 2B7A.DE

И IUUS.L, и 2B7A.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUUS.L
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IUUS.L vs. 2B7A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUUS.L
Ранг доходности на риск IUUS.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUUS.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUUS.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUUS.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUUS.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUUS.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
2B7A.DE
Ранг доходности на риск 2B7A.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7A.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7A.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7A.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7A.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7A.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUUS.L c 2B7A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUUS.L2B7A.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.55

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.17

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

5.05

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUUS.L vs. 2B7A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUUS.L на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 2B7A.DE равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUUS.L и 2B7A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUUS.L2B7A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.09

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.03

Корреляция

Корреляция между IUUS.L и 2B7A.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUUS.L и 2B7A.DE

Ни IUUS.L, ни 2B7A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUUS.L и 2B7A.DE

Максимальная просадка IUUS.L за все время составила -36.26%, примерно равная максимальной просадке 2B7A.DE в -36.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUUS.L и 2B7A.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IUUS.L2B7A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-35.70%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-10.00%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-29.81%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.90%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-10.13%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.30%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IUUS.L и 2B7A.DE

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) имеют волатильность 4.99% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUUS.L2B7A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.99%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

10.42%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

17.48%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

17.20%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

19.66%

-1.29%