Сравнение IUUS.L с XLUP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS Acc (IUUS.L) и Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L).
IUUS.L и XLUP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. XLUP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUUS.L или XLUP.L.
Основные характеристики
| IUUS.L | XLUP.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.87% | 22.24% |
| Дох-ть за 1 год | 29.28% | 22.93% |
| Дох-ть за 3 года | 7.85% | 9.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.47% | 7.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 1.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 9.38 | 7.07 |
| Индекс Язвы | 3.18% | 3.19% |
| Дневная вол-ть | 14.60% | 14.22% |
| Макс. просадка | -36.26% | -29.94% |
| Текущая просадка | -5.33% | -5.85% |
Корреляция
Корреляция между IUUS.L и XLUP.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUUS.L и XLUP.L
С начала года, IUUS.L показывает доходность 24.87%, что значительно выше, чем у XLUP.L с доходностью 22.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUUS.L и XLUP.L
IUUS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLUP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUUS.L c XLUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS Acc (IUUS.L) и Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUUS.L и XLUP.L
Ни IUUS.L, ни XLUP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUUS.L и XLUP.L
Максимальная просадка IUUS.L за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки XLUP.L в -29.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUUS.L и XLUP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUUS.L и XLUP.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS Acc (IUUS.L) составляет 4.72%, в то время как у Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что IUUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.