Сравнение IUUS.L с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS Acc (IUUS.L) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
IUUS.L и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUUS.L или XLU.
Основные характеристики
| IUUS.L | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.69% | 25.30% |
| Дох-ть за 1 год | 33.60% | 30.78% |
| Дох-ть за 3 года | 8.54% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.70% | 8.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.13 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.55 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 10.23 | 9.32 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 14.60% | 16.01% |
| Макс. просадка | -36.26% | -52.27% |
| Текущая просадка | -4.71% | -5.67% |
Корреляция
Корреляция между IUUS.L и XLU составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUUS.L и XLU
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUUS.L показывает доходность 25.69%, а XLU немного ниже – 25.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUUS.L и XLU
IUUS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUUS.L c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS Acc (IUUS.L) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUUS.L и XLU
IUUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUUS.L iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.85% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок IUUS.L и XLU
Максимальная просадка IUUS.L за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUUS.L и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUUS.L и XLU
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS Acc (IUUS.L) составляет 4.79%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что IUUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.