Сравнение IUUS.L с IUIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS Acc (IUUS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).
IUUS.L и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUUS.L или IUIT.L.
Основные характеристики
| IUUS.L | IUIT.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.87% | 31.07% |
| Дох-ть за 1 год | 29.28% | 46.32% |
| Дох-ть за 3 года | 7.85% | 15.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.47% | 24.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 2.84 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 3.02 |
| Коэф-т Мартина | 9.38 | 10.08 |
| Индекс Язвы | 3.18% | 4.38% |
| Дневная вол-ть | 14.60% | 20.35% |
| Макс. просадка | -36.26% | -33.46% |
| Текущая просадка | -5.33% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между IUUS.L и IUIT.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IUUS.L и IUIT.L
С начала года, IUUS.L показывает доходность 24.87%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 31.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUUS.L и IUIT.L
И IUUS.L, и IUIT.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUUS.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS Acc (IUUS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUUS.L и IUIT.L
Ни IUUS.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUUS.L и IUIT.L
Максимальная просадка IUUS.L за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUUS.L и IUIT.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUUS.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS Acc (IUUS.L) составляет 4.72%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что IUUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.