Сравнение IUTIX с RFBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).
IUTIX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности IUTIX и RFBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUTIX и RFBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUTIX Columbia U.S. Treasury Index Fund | -0.41% | 6.03% | -0.01% | 3.80% | -12.74% | -2.59% | 7.71% | 6.70% | 0.60% | 2.20% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 0.32% | 4.49% | 4.33% | 3.63% | -5.29% | -1.48% | 1.69% | 3.23% | 0.42% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IUTIX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции IUTIX уступали акциям RFBAX по среднегодовой доходности: 0.75% против 1.03% соответственно.
IUTIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 0.75%
RFBAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 1.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUTIX и RFBAX
IUTIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.
Доходность на риск
IUTIX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск
IUTIX
RFBAX
Сравнение IUTIX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUTIX | RFBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.81 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.96 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.49 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 4.51 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 15.32 | -11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUTIX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.81 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.59 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.58 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.04 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IUTIX и RFBAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUTIX и RFBAX
Дивидендная доходность IUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности RFBAX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUTIX Columbia U.S. Treasury Index Fund | 3.36% | 3.61% | 2.85% | 2.40% | 1.56% | 1.30% | 2.14% | 2.06% | 1.94% | 1.54% | 1.74% | 2.00% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 2.77% | 3.01% | 3.23% | 2.15% | 0.80% | 0.57% | 0.93% | 1.67% | 1.17% | 0.59% | 0.68% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок IUTIX и RFBAX
Максимальная просадка IUTIX за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUTIX и RFBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUTIX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -8.03% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -0.77% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -7.61% | -9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | -8.03% | -11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -0.58% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -1.19% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.23% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUTIX и RFBAX
Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что IUTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUTIX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.48% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 1.19% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 1.93% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 2.06% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 1.78% | +3.32% |