Сравнение IUSU.L с HDLV.L
IUSU.L (iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF) and HDLV.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - IUSU.L is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while HDLV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSU.L returned 9.60%/yr vs 6.17%/yr for HDLV.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSU.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for HDLV.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSU.L и HDLV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSU.L торгуется в GBp, в то время как HDLV.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDLV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSU.L показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у HDLV.L с доходностью 4.82%.
IUSU.L
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
HDLV.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение доходности по годам IUSU.L и HDLV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSU.L iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | 1.75% | 7.65% | 25.08% | -13.15% | 14.26% | 19.91% | -4.85% | 21.27% | 9.03% | -4.03% |
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 4.79% | -3.80% | 18.42% | -3.86% | 12.40% | 25.97% | -13.54% | 14.30% | -1.59% | -0.27% |
Correlation
The correlation between IUSU.L and HDLV.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.60 |
The correlation between IUSU.L and HDLV.L shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IUSU.L и HDLV.L
Секторы
IUSU.L
HDLV.L
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
IUSU.L
HDLV.L
Сырьевые материалы
IUSU.L
-
HDLV.L
-
Коммуникационные услуги
IUSU.L
-
HDLV.L
Потребительский циклический сектор
IUSU.L
-
HDLV.L
Потребительский защитный сектор
IUSU.L
-
HDLV.L
Энергетика
IUSU.L
-
HDLV.L
Финансовые услуги
IUSU.L
-
HDLV.L
Здравоохранение
IUSU.L
-
HDLV.L
Промышленность
IUSU.L
-
HDLV.L
Недвижимость
IUSU.L
-
HDLV.L
Технологии
IUSU.L
-
HDLV.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSU.L vs. HDLV.L — Ранг доходности на риск
IUSU.L
HDLV.L
Сравнение IUSU.L c HDLV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSU.L | HDLV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.46 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 3.67 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSU.L | HDLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.45 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.55 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок IUSU.L и HDLV.L
Максимальная просадка IUSU.L за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки HDLV.L в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.L и HDLV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSU.L | HDLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -34.19% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -6.62% | -2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -15.54% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -17.87% | -12.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -4.74% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -6.28% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.65% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSU.L и HDLV.L
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что IUSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSU.L | HDLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 3.18% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 8.86% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 11.34% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 13.86% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 16.38% | +1.90% |
Сравнение комиссий IUSU.L и HDLV.L
IUSU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HDLV.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSU.L и HDLV.L
IUSU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.74% | 3.91% | 3.54% | 4.04% | 3.56% | 3.37% | 4.35% | 3.69% | 3.79% | 3.07% | 3.07% | 1.89% |
IUSU.L iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSU.L and HDLV.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for HDLV.L.
IUSU.L is categorized as Utilities Equities, while HDLV.L is S&P 500. IUSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while HDLV.L tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IUSU.L and 0.30% for HDLV.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSU.L и HDLV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор