PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSU.L с XSHC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSU.L с XSHC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L).

IUSU.L и XSHC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. XSHC.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSU.L и XSHC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSU.L и XSHC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUSU.L
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		8.67%7.65%25.08%-13.15%14.26%19.91%-4.85%21.27%17.35%
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		-3.99%6.84%4.08%-3.58%8.14%28.13%9.97%16.71%14.71%

Доходность по периодам

С начала года, IUSU.L показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у XSHC.L с доходностью -3.99%.

IUSU.L

1 день
0.21%
1 месяц
-2.32%
С начала года
8.67%
6 месяцев
6.80%
1 год
15.18%
3 года*
11.01%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

XSHC.L

1 день
0.88%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
5.20%
1 год
0.60%
3 года*
3.44%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с IUSU.L:
IUSU.L с XDWU.LIUSU.L с XLUP.LIUSU.L с QDVY.DEIUSU.L с ISF.LIUSU.L с VWRA.LIUSU.L с SGLN.LIUSU.L с VPU
Часто сравнивают с XSHC.L:
XSHC.L с XSFN.LXSHC.L с ESIH.LXSHC.L с IUHC.LXSHC.L с XUHC.DEXSHC.L с GNOG.LXSHC.L с DOCT.LXSHC.L с SBIO.L

Сравнение комиссий IUSU.L и XSHC.L

IUSU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XSHC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUSU.L
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D

Доходность на риск

IUSU.L vs. XSHC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSU.L
Ранг доходности на риск IUSU.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XSHC.L
Ранг доходности на риск XSHC.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHC.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHC.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHC.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHC.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHC.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSU.L c XSHC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSU.LXSHC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.04

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.17

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.02

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.14

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

0.27

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSU.L vs. XSHC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSU.L на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа XSHC.L равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSU.L и XSHC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSU.LXSHC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.04

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.62

-0.15

Корреляция

Корреляция между IUSU.L и XSHC.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSU.L и XSHC.L

IUSU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025202420232022202120202019
IUSU.L
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		1.30%1.25%1.25%1.23%1.55%0.85%1.12%0.98%

Просадки

Сравнение просадок IUSU.L и XSHC.L

Максимальная просадка IUSU.L за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки XSHC.L в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.L и XSHC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSU.LXSHC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-19.16%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-12.94%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-19.16%

-10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-7.25%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-4.71%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

6.15%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSU.L и XSHC.L

iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что IUSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSU.LXSHC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.22%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

9.66%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

16.59%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

14.07%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

15.73%

+2.54%