Сравнение IUSU.L с QDVY.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE).
IUSU.L и QDVY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. QDVY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSU.L и QDVY.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSU.L и QDVY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSU.L iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | 10.36% | 7.65% | 25.08% | -13.15% | 14.26% | 19.91% | -4.85% | 21.27% | 9.03% | -3.06% |
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 2.13% | -6.57% | 4.45% | 0.92% | 13.42% | 1.24% | -2.90% | 1.14% | 7.49% | -3.13% |
Разные валюты инструментов
IUSU.L торгуется в GBp, в то время как QDVY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVY.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSU.L показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у QDVY.DE с доходностью 2.57%.
IUSU.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- —
QDVY.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- -2.91%
- 3 года*
- 0.75%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSU.L и QDVY.DE
IUSU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии QDVY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSU.L vs. QDVY.DE — Ранг доходности на риск
IUSU.L
QDVY.DE
Сравнение IUSU.L c QDVY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSU.L | QDVY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | -0.37 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | -0.41 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.28 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | -0.42 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSU.L | QDVY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.37 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.37 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.21 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между IUSU.L и QDVY.DE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSU.L и QDVY.DE
Ни IUSU.L, ни QDVY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSU.L iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 2.90% | 5.61% | 1.50% | 0.57% | 1.75% | 2.94% | 2.20% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок IUSU.L и QDVY.DE
Максимальная просадка IUSU.L за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки QDVY.DE в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.L и QDVY.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSU.L | QDVY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -14.81% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -10.34% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -14.81% | -15.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -11.45% | +10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -4.87% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 6.31% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSU.L и QDVY.DE
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что IUSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSU.L | QDVY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 1.72% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 5.25% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 7.92% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 8.80% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 9.19% | +9.08% |