Сравнение IUSU.L с XDWU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L).
IUSU.L и XDWU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. XDWU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSU.L и XDWU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSU.L и XDWU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSU.L iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | 10.36% | 7.65% | 25.08% | -13.15% | 14.26% | 19.91% | -4.85% | 21.27% | 9.03% | -4.03% |
XDWU.L Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 12.52% | 17.50% | 14.16% | -4.71% | 7.90% | 10.96% | 0.92% | 19.94% | 6.98% | -0.85% |
Разные валюты инструментов
IUSU.L торгуется в GBp, в то время как XDWU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSU.L показывает доходность 10.36%, что значительно ниже, чем у XDWU.L с доходностью 12.52%.
IUSU.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- —
XDWU.L
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 15.12%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSU.L и XDWU.L
IUSU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWU.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSU.L vs. XDWU.L — Ранг доходности на риск
IUSU.L
XDWU.L
Сравнение IUSU.L c XDWU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSU.L | XDWU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.81 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.41 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 4.12 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 10.60 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSU.L | XDWU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.81 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.74 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IUSU.L и XDWU.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSU.L и XDWU.L
Ни IUSU.L, ни XDWU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUSU.L и XDWU.L
Максимальная просадка IUSU.L за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки XDWU.L в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.L и XDWU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSU.L | XDWU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -33.87% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -9.72% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -21.92% | -7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -2.14% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -5.50% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.03% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSU.L и XDWU.L
Текущая волатильность для iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) составляет 5.59%, в то время как у Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что IUSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSU.L | XDWU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 6.20% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 9.89% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 14.19% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 14.59% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 18.32% | -0.05% |