PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSU.L с ISF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSU.L с ISF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L).

IUSU.L и ISF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. ISF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSU.L и ISF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSU.L и ISF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSU.L
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		8.67%7.65%25.08%-13.15%14.26%19.91%-4.85%21.27%9.03%-4.03%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		5.53%25.97%9.28%7.81%4.83%17.68%-11.67%17.11%-8.96%8.32%

Доходность по периодам

С начала года, IUSU.L показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у ISF.L с доходностью 5.53%.

IUSU.L

1 день
0.21%
1 месяц
-2.32%
С начала года
8.67%
6 месяцев
6.80%
1 год
15.18%
3 года*
11.01%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

ISF.L

1 день
1.96%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.53%
6 месяцев
11.73%
1 год
24.43%
3 года*
14.75%
5 лет*
12.95%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с IUSU.L:
IUSU.L с XDWU.LIUSU.L с XLUP.LIUSU.L с QDVY.DEIUSU.L с XSHC.LIUSU.L с VWRA.LIUSU.L с SGLN.LIUSU.L с VPU
Часто сравнивают с ISF.L:
ISF.L с VUKE.LISF.L с HUKX.LISF.L с XDAX.LISF.L с UKDV.LISF.L с VUSA.ASISF.L с VOOISF.L с FEUI.L

Сравнение комиссий IUSU.L и ISF.L

IUSU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ISF.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUSU.L
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

IUSU.L vs. ISF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSU.L
Ранг доходности на риск IUSU.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ISF.L
Ранг доходности на риск ISF.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISF.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISF.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISF.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISF.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISF.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSU.L c ISF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSU.LISF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.87

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.35

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.69

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

10.48

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSU.L vs. ISF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSU.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа ISF.L равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSU.L и ISF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSU.LISF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.87

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.03

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.16

+0.31

Корреляция

Корреляция между IUSU.L и ISF.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSU.L и ISF.L

IUSU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSU.L
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		2.88%3.01%3.71%3.86%3.75%3.76%3.11%4.47%4.44%3.96%3.79%4.12%

Просадки

Сравнение просадок IUSU.L и ISF.L

Максимальная просадка IUSU.L за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки ISF.L в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.L и ISF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSU.LISF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-68.24%

+38.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-10.57%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-12.69%

-17.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-4.44%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-21.99%

+13.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.36%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSU.L и ISF.L

iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) имеют волатильность 5.44% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSU.LISF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.36%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

8.41%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

13.02%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

12.52%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

14.82%

+3.45%