PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSU.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSU.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSU.L и SGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSU.L
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF
8.67%7.65%25.08%-13.15%14.26%19.91%-4.85%21.27%9.03%-4.03%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
12.05%53.66%28.20%7.24%11.84%-2.57%19.62%14.63%4.36%-4.38%

Доходность по периодам

С начала года, IUSU.L показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 12.05%.


IUSU.L

1 день
0.21%
1 месяц
-2.32%
С начала года
8.67%
6 месяцев
6.80%
1 год
15.18%
3 года*
11.01%
5 лет*
11.11%
10 лет*

SGLN.L

1 день
2.65%
1 месяц
-9.41%
С начала года
12.05%
6 месяцев
25.13%
1 год
48.12%
3 года*
30.78%
5 лет*
23.47%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий IUSU.L и SGLN.L


Доходность на риск

IUSU.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSU.L
Ранг доходности на риск IUSU.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина

SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSU.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSU.LSGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.96

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.41

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.77

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

11.39

-7.85

IUSU.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSU.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SGLN.L равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSU.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSU.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.96

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.45

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.59

-0.12

Корреляция

Корреляция между IUSU.L и SGLN.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSU.L и SGLN.L

Ни IUSU.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUSU.L и SGLN.L

Максимальная просадка IUSU.L за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.L и SGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSU.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-41.71%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-17.57%

+8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-17.57%

-12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-9.41%

+6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-14.78%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.27%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSU.L и SGLN.L

Текущая волатильность для iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) составляет 5.44%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что IUSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSU.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

11.66%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

21.22%

-10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

24.48%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

16.15%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

15.75%

+2.52%