PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSM.DE с TRD7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSM.DE с TRD7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and TRD7.DE (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - IUSM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year while TRD7.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSM.DE returned -0.31%/yr vs 2.55%/yr for TRD7.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IUSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for TRD7.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSM.DE и TRD7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSM.DE показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у TRD7.DE с доходностью 0.62%.

IUSM.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.59%
1 год
1.69%
3 года*
-0.48%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
0.29%

TRD7.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.50%
1 год
1.03%
3 года*
2.16%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSM.DE и TRD7.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		0.22%-4.06%5.00%-0.24%-9.67%4.92%-0.18%7.53%
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		0.62%-5.07%9.77%4.23%-2.71%6.61%-1.37%6.86%

Correlation

The correlation between IUSM.DE and TRD7.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г.

0.90

The correlation between IUSM.DE and TRD7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IUSM.DE:
IUSM.DE с IS04.DEIUSM.DE с SXRM.DEIUSM.DE с TRSX.LIUSM.DE с ILTBIUSM.DE с IEFIUSM.DE с SXR8.DEIUSM.DE с VUAA.L
Часто сравнивают с TRD7.DE:
TRD7.DE с PR1T.DETRD7.DE с QDVP.DETRD7.DE с PRAS.DETRD7.DE с SPP3.DETRD7.DE с TRDL.DETRD7.DE с MDBA.DETRD7.DE с SYBT.DE

Доходность на риск

IUSM.DE vs. TRD7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSM.DE
Ранг доходности на риск IUSM.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSM.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSM.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSM.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSM.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSM.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TRD7.DE
Ранг доходности на риск TRD7.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD7.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD7.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSM.DE c TRD7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSM.DETRD7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.13

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
0.22

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.17

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

0.41

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSM.DE vs. TRD7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSM.DE на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа TRD7.DE равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSM.DE и TRD7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSM.DETRD7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.13

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.33

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.34

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IUSM.DE и TRD7.DE

Максимальная просадка IUSM.DE за все время составила -21.40%, что больше максимальной просадки TRD7.DE в -12.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSM.DE и TRD7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSM.DETRD7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-12.09%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-4.12%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.86%

-10.16%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.69%

-10.30%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.38%

-6.97%

-10.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-5.17%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.65%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSM.DE и TRD7.DE

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что IUSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRD7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSM.DETRD7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.76%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

3.83%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

5.40%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.96%

7.68%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

7.31%

+1.02%

Сравнение комиссий IUSM.DE и TRD7.DE

IUSM.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRD7.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSM.DE и TRD7.DE

Дивидендная доходность IUSM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности TRD7.DE в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		3.72%3.73%3.65%2.91%1.93%0.96%1.53%2.24%2.07%1.83%1.66%1.84%
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		3.55%3.67%5.86%7.13%2.92%1.54%2.59%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUSM.DE and TRD7.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD7.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD7.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IUSM.DE.

IUSM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while TRD7.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IUSM.DE and 0.06% for TRD7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSM.DE и TRD7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор