Сравнение IUSG с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IUSG и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSG и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSG и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -6.29% | 21.23% | 34.70% | 29.28% | -28.81% | 31.26% | 29.72% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSG показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IUSG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.66%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSG и SGOV
IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSG vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IUSG
SGOV
Сравнение IUSG c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSG | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 20.61 | -19.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 283.87 | -282.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 201.33 | -200.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 411.31 | -409.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 4,618.08 | -4,610.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 20.61 | -19.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 14.12 | -13.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 12.34 | -12.00 |
Корреляция
Корреляция между IUSG и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSG и SGOV
Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.57% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSG и SGOV
Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -0.03% | -63.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -0.01% | -13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -0.03% | -32.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | 0.00% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | 0.00% | -21.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 0.00% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSG и SGOV
iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 0.06% | +7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 0.13% | +12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 0.20% | +21.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 0.24% | +20.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 0.24% | +20.10% |