Сравнение IUSG с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IUSG и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSG и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSG и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -6.29% | 21.23% | 34.12% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSG показывает доходность -6.29%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IUSG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.66%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSG и IBIT
IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSG vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IUSG
IBIT
Сравнение IUSG c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSG | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.44 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | -0.37 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.35 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | -0.75 | +8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.44 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IUSG и IBIT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSG и IBIT
Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.57% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSG и IBIT
Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -49.36% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -49.36% | +36.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -45.80% | +37.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -14.18% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 23.27% | -19.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSG и IBIT
Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) составляет 7.27%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IUSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 12.95% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 36.76% | -24.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 45.40% | -23.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 51.21% | -30.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 51.21% | -30.87% |