PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUSG с GUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSG с GUSA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) and GUSA (Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF) are both exchange-traded funds - IUSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 900 Growth Index, while GUSA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUSG returned 23.31%/yr vs 19.12%/yr for GUSA. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IUSG charges 0.04%/yr vs 0.11%/yr for GUSA.

Доходность

Сравнение доходности IUSG и GUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSG показывает доходность 9.67%, а GUSA немного ниже – 9.56%.

IUSG

1 день
-1.34%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
8.77%
С начала года
9.67%
1 год
20.39%
3 года*
23.31%
5 лет*
13.24%
10 лет*
17.09%

GUSA

1 день
-0.82%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
7.79%
С начала года
9.56%
1 год
19.31%
3 года*
19.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSG и GUSA

2026 (YTD)2025202420232022
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		9.67%21.23%34.70%29.28%-18.12%
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		9.56%17.51%24.46%26.61%-12.69%

Correlation

The correlation between IUSG and GUSA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г.

0.95

The correlation between IUSG and GUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSG и GUSA

Секторы
IUSG
GUSA

Технологии

49.9%
37.4%

Коммуникационные услуги

15.1%
10.4%

Финансовые услуги

9.0%
10.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.2%

Здравоохранение

6.8%
8.6%

Промышленность

6.7%
9.0%

Коммунальные услуги

1.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.3%

Недвижимость

0.9%
2.0%

Сырьевые материалы

0.5%
2.0%

Энергетика

0.3%
3.2%

Технологии

IUSG
49.9%
GUSA
37.4%

Коммуникационные услуги

IUSG
15.1%
GUSA
10.4%

Финансовые услуги

IUSG
9.0%
GUSA
10.8%

Потребительский циклический сектор

IUSG
8.4%
GUSA
10.2%

Здравоохранение

IUSG
6.8%
GUSA
8.6%

Промышленность

IUSG
6.7%
GUSA
9.0%

Коммунальные услуги

IUSG
1.2%
GUSA
2.1%

Потребительский защитный сектор

IUSG
1.2%
GUSA
4.3%

Недвижимость

IUSG
0.9%
GUSA
2.0%

Сырьевые материалы

IUSG
0.5%
GUSA
2.0%

Энергетика

IUSG
0.3%
GUSA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF

Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG
Часто сравнивают с GUSA:
GUSA с GGUSGUSA с GXUSGUSA с GSUSGUSA с GPIXGUSA с BDGSGUSA с GPIQGUSA с VOO

Доходность на риск

IUSG vs. GUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GUSA
Ранг доходности на риск GUSA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c GUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSGGUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.51

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.11

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.15

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

9.36

-3.24

IUSG vs. GUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSA равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и GUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSG и GUSA

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки GUSA в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и GUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSGGUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-19.61%

-43.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-9.01%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-19.61%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-1.77%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.36%

-4.31%

-17.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.07%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и GUSA

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSGGUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

3.35%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

10.18%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

12.84%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

17.20%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

17.20%

+3.29%

Сравнение комиссий IUSG и GUSA

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GUSA в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и GUSA

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности GUSA в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		0.99%0.99%1.16%1.36%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IUSG and GUSA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IUSG has higher volatility (5.63%) compared to GUSA (3.35%). In terms of maximum drawdown, IUSG dropped -63.41% vs GUSA's -19.61%.

On 3-year performance, IUSG leads with 23.31% vs 19.12% for GUSA. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, GUSA has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IUSG has performed better with a 23.31% return vs 19.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.11% for GUSA.

GUSA has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.50% for IUSG.

IUSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while GUSA is Large Cap Blend Equities. IUSG tracks S&P 900 Growth Index, while GUSA tracks Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.04% for IUSG and 0.11% for GUSA.

GUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSG и GUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор