PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSG с GUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSG и GUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSG и GUSA


2026 (YTD)2025202420232022
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
-6.25%21.23%34.70%29.28%-17.67%
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF
-3.54%17.51%24.46%26.61%-12.69%

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у GUSA с доходностью -3.54%.


IUSG

1 день
0.04%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-4.71%
1 год
22.06%
3 года*
21.63%
5 лет*
12.18%
10 лет*
15.70%

GUSA

1 день
0.09%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.65%
1 год
17.32%
3 года*
18.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF

Сравнение комиссий IUSG и GUSA

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GUSA в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUSG vs. GUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5959
Ранг коэф-та Мартина

GUSA
Ранг доходности на риск GUSA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c GUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSGGUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.96

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.45

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.44

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

6.92

-0.07

IUSG vs. GUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSA равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и GUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSGGUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.96

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.68

-0.34

Корреляция

Корреляция между IUSG и GUSA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и GUSA

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности GUSA в 1.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF
1.10%0.99%1.16%1.36%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и GUSA

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки GUSA в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и GUSA.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSGGUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-19.61%

-43.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-9.01%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-5.55%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-4.54%

-17.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.66%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и GUSA

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSGGUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.35%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

9.85%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

18.13%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

17.45%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

17.45%

+2.88%