Сравнение IUSG с GUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA).
IUSG и GUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. GUSA - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSG и GUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSG и GUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -6.25% | 21.23% | 34.70% | 29.28% | -17.67% |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | -3.54% | 17.51% | 24.46% | 26.61% | -12.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSG показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у GUSA с доходностью -3.54%.
IUSG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -4.71%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 15.70%
GUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSG и GUSA
IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GUSA в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSG vs. GUSA — Ранг доходности на риск
IUSG
GUSA
Сравнение IUSG c GUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSG | GUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.45 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.44 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 6.92 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSG | GUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.68 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между IUSG и GUSA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSG и GUSA
Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности GUSA в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.57% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 1.10% | 0.99% | 1.16% | 1.36% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSG и GUSA
Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки GUSA в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и GUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSG | GUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -19.61% | -43.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -9.01% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -5.55% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -4.54% | -17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.66% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSG и GUSA
iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSG | GUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.35% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 9.85% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 18.13% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 17.45% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 17.45% | +2.88% |