Сравнение IUSE.L с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
IUSE.L и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSE.L и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSE.L и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | -4.73% | 14.95% | 23.20% | 23.05% | -21.17% | 27.85% | 14.81% | 26.33% | -8.40% | 19.04% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 2.50% | -1.99% | 20.24% | 10.29% | -6.14% | 39.09% | 3.37% | 31.82% | -3.51% | 3.95% |
Разные валюты инструментов
IUSE.L торгуется в EUR, в то время как RSP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RSP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSE.L показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 2.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSE.L имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции RSP немного отстают с 11.11%.
IUSE.L
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 11.23%
RSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSE.L и RSP
И IUSE.L, и RSP имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSE.L vs. RSP — Ранг доходности на риск
IUSE.L
RSP
Сравнение IUSE.L c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSE.L | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.25 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.47 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.37 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 1.42 | +5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSE.L | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.25 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.47 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между IUSE.L и RSP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSE.L и RSP
IUSE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.61% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок IUSE.L и RSP
Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, что меньше максимальной просадки RSP в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSE.L | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.75% | -59.92% | +25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -8.17% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -21.38% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | -39.04% | +4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -5.39% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -6.69% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.82% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSE.L и RSP
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSE.L | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 3.52% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 9.22% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 19.34% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.89% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 18.80% | -2.51% |