PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSB с ZHOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSB и ZHOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSB и ZHOG


2026 (YTD)202520242023
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
-0.07%7.38%2.11%5.26%
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF
-0.08%5.98%4.94%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, IUSB показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у ZHOG с доходностью -0.08%.


IUSB

1 день
0.20%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.55%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.53%
10 лет*
2.06%

ZHOG

1 день
0.31%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core Universal USD Bond ETF

F/m Opportunistic Income ETF

Сравнение комиссий IUSB и ZHOG

IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ZHOG в 0.43%.


Доходность на риск

IUSB vs. ZHOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 6464
Ранг коэф-та Мартина

ZHOG
Ранг доходности на риск ZHOG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHOG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHOG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHOG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHOG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHOG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSB c ZHOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSBZHOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.98

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.64

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.13

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

8.62

-2.67

IUSB vs. ZHOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа ZHOG равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и ZHOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSBZHOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.98

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.60

-1.14

Корреляция

Корреляция между IUSB и ZHOG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и ZHOG

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности ZHOG в 5.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
3.88%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF
5.22%5.35%5.50%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSB и ZHOG

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и ZHOG.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSBZHOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-3.66%

-14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-2.20%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.83%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-0.73%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.54%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и ZHOG

iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что IUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSBZHOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

0.70%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

1.09%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

2.31%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

4.13%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

4.13%

+0.90%