Сравнение IUSB с FIGB
IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) and FIGB (Fidelity Investment Grade Bond ETF) are both exchange-traded funds - IUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index, while FIGB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Fidelity. IUSB is passively managed, while FIGB is actively managed. Over the past 5 years, IUSB returned 0.52%/yr vs 0.33%/yr for FIGB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IUSB charges 0.06%/yr vs 0.36%/yr for FIGB.
Доходность
Сравнение доходности IUSB и FIGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSB показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у FIGB с доходностью 0.76%.
IUSB
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.94%
FIGB
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSB и FIGB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 1.06% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | 1.06% |
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | 0.76% | 6.95% | 1.51% | 6.65% | -13.43% | 1.32% |
Correlation
The correlation between IUSB and FIGB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between IUSB and FIGB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSB vs. FIGB — Ранг доходности на риск
IUSB
FIGB
Сравнение IUSB c FIGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSB | FIGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.48 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 4.32 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSB и FIGB
Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, примерно равная максимальной просадке FIGB в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и FIGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSB | FIGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -18.08% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -2.93% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.82% | -6.17% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -18.08% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.99% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -6.87% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.00% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSB и FIGB
iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что IUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSB | FIGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.06% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.94% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 4.08% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 6.29% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 6.15% | -1.11% |
Сравнение комиссий IUSB и FIGB
IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FIGB в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSB и FIGB
Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности FIGB в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | 4.08% | 4.15% | 4.28% | 3.79% | 2.44% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.21% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
IUSB and FIGB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IUSB has higher volatility (1.13%) compared to FIGB (1.06%). In terms of maximum drawdown, IUSB dropped -17.90% vs FIGB's -18.08%.
On 5-year performance, IUSB leads with 0.52% vs 0.33% for FIGB. On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IUSB has performed better with a 0.52% return vs 0.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.36% for FIGB.
IUSB has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 4.08% for FIGB.
IUSB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while FIGB is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.06% for IUSB and 0.36% for FIGB.
IUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IUSB и FIGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор