Сравнение IUS5.DE с VWOB
IUS5.DE (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) and VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) are both exchange-traded funds - IUS5.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond, while VWOB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUS5.DE returned 0.80%/yr vs 3.28%/yr for VWOB. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUS5.DE и VWOB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUS5.DE торгуется в EUR, в то время как VWOB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWOB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUS5.DE показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у VWOB с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции IUS5.DE уступали акциям VWOB по среднегодовой доходности: 0.80% против 3.28% соответственно.
IUS5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 0.80%
VWOB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение доходности по годам IUS5.DE и VWOB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS5.DE iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.13% | -3.37% | 2.59% | 1.53% | -17.29% | 12.12% | 2.24% | 10.07% | 0.53% | -4.84% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 3.12% | 0.03% | 12.15% | 7.36% | -12.27% | 5.54% | -3.06% | 17.05% | 1.63% | -4.91% |
Correlation
The correlation between IUS5.DE and VWOB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г. | 0.49 |
The correlation between IUS5.DE and VWOB shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS5.DE vs. VWOB — Ранг доходности на риск
IUS5.DE
VWOB
Сравнение IUS5.DE c VWOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS5.DE | VWOB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.28 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.78 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 8.84 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS5.DE | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.47 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.33 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.32 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IUS5.DE и VWOB
Максимальная просадка IUS5.DE за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки VWOB в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS5.DE и VWOB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS5.DE | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.31% | -25.90% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -3.39% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.42% | -12.92% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.31% | -14.21% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | -25.90% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -0.39% | -17.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -6.32% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.06% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS5.DE и VWOB
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что IUS5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS5.DE | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.13% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.77% | 4.68% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 6.41% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 9.42% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 10.21% | -2.27% |
Сравнение комиссий IUS5.DE и VWOB
И IUS5.DE, и VWOB имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS5.DE и VWOB
IUS5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS5.DE iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.87% | 5.92% | 6.08% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% |
Часто задаваемые вопросы
IUS5.DE and VWOB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS5.DE and VWOB have the same expense ratio: 0.20% per year.
IUS5.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VWOB is Emerging Markets Bonds. IUS5.DE tracks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond, while VWOB tracks Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для IUS5.DE и VWOB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор