PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS5.DE с TIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUS5.DE с TIP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).

IUS5.DE и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUS5.DE и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS5.DE и TIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUS5.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.82%-3.37%2.59%1.53%-17.29%12.12%2.24%10.07%0.53%-4.84%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.64%-5.90%8.36%0.69%-6.83%13.58%1.70%10.80%3.20%-9.73%
Разные валюты инструментов

IUS5.DE торгуется в EUR, в то время как TIP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUS5.DE показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции IUS5.DE уступали акциям TIP по среднегодовой доходности: 0.90% против 2.32% соответственно.

IUS5.DE

1 день
0.44%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.34%
1 год
-1.26%
3 года*
-0.20%
5 лет*
-1.38%
10 лет*
0.90%

TIP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.64%
С начала года
1.95%
6 месяцев
1.51%
1 год
-3.66%
3 года*
0.90%
5 лет*
1.61%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с IUS5.DE:
IUS5.DE с SGIL.LIUS5.DE с FBNDIUS5.DE с IBCI.DEIUS5.DE с TIUP.DEIUS5.DE с IS3V.DEIUS5.DE с LYQ7.DEIUS5.DE с XGIU.DE
Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с IEFTIP с BND

Сравнение комиссий IUS5.DE и TIP

IUS5.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUS5.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)
TIP
iShares TIPS Bond ETF

Доходность на риск

IUS5.DE vs. TIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS5.DE
Ранг доходности на риск IUS5.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS5.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS5.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS5.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS5.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS5.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS5.DE c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUS5.DETIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

-0.45

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

-0.54

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.93

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.53

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

-0.80

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS5.DE vs. TIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS5.DE на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа TIP равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS5.DE и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUS5.DETIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.45

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.19

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.28

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между IUS5.DE и TIP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS5.DE и TIP

IUS5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS5.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.79%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Просадки

Сравнение просадок IUS5.DE и TIP

Максимальная просадка IUS5.DE за все время составила -22.31%, что больше максимальной просадки TIP в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS5.DE и TIP.

Загрузка...

Показатели просадок

IUS5.DETIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.31%

-14.57%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-2.74%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-14.51%

-7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

-14.51%

-7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-0.96%

-16.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-3.46%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

0.94%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS5.DE и TIP

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеют волатильность 2.19% и 2.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUS5.DETIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.30%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.32%

4.54%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63%

8.11%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.56%

8.60%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.94%

8.43%

-0.49%