Сравнение IUS5.DE с EWJ
IUS5.DE (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) and EWJ (iShares MSCI Japan ETF) are both exchange-traded funds - IUS5.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond, while EWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUS5.DE returned 0.80%/yr vs 8.65%/yr for EWJ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IUS5.DE charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for EWJ.
Доходность
Сравнение доходности IUS5.DE и EWJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUS5.DE торгуется в EUR, в то время как EWJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUS5.DE показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции IUS5.DE уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 0.80% против 8.65% соответственно.
IUS5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 0.80%
EWJ
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 14.57%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение доходности по годам IUS5.DE и EWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS5.DE iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.13% | -3.37% | 2.59% | 1.53% | -17.29% | 12.12% | 2.24% | 10.07% | 0.53% | -4.84% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 14.57% | 10.91% | 14.10% | 16.69% | -12.62% | 8.72% | 5.89% | 22.03% | -10.07% | 8.99% |
Correlation
The correlation between IUS5.DE and EWJ is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2009 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS5.DE vs. EWJ — Ранг доходности на риск
IUS5.DE
EWJ
Сравнение IUS5.DE c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS5.DE | EWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.52 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 8.83 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS5.DE | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.56 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.54 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.51 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.27 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IUS5.DE и EWJ
Максимальная просадка IUS5.DE за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки EWJ в -46.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS5.DE и EWJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS5.DE | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.31% | -46.15% | +23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -11.34% | +9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.42% | -16.38% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.31% | -19.48% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | -29.30% | +6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -2.85% | -14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -11.99% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 3.23% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS5.DE и EWJ
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) составляет 1.90%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что IUS5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS5.DE | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 4.13% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.77% | 13.98% | -10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 18.30% | -13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 17.17% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 17.08% | -9.14% |
Сравнение комиссий IUS5.DE и EWJ
IUS5.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS5.DE и EWJ
IUS5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 4.03% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
IUS5.DE iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUS5.DE and EWJ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUS5.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS5.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for EWJ.
IUS5.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while EWJ is Japan Equities. IUS5.DE tracks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond, while EWJ tracks MSCI Japan Index. Their fees differ too: 0.20% for IUS5.DE and 0.49% for EWJ.
Подберите оптимальное распределение для IUS5.DE и EWJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор