PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS2.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUS2.DE с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).

IUS2.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Banks 7/4 Capped. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUS2.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS2.DE и GLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUS2.DE
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)		-2.29%8.89%33.51%-6.27%-14.40%53.00%-20.33%37.52%-20.65%
GLD
SPDR Gold Shares		12.17%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%0.32%
Разные валюты инструментов

IUS2.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUS2.DE показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%.

IUS2.DE

1 день
2.47%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
5.57%
1 год
15.08%
3 года*
19.48%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с IUS2.DE:
IUS2.DE с EXV1.DEIUS2.DE с XSX6.DEIUS2.DE с IU5C.DEIUS2.DE с VUAA.LIUS2.DE с ^GSPCIUS2.DE с SXR8.DEIUS2.DE с XUFN.DE
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий IUS2.DE и GLD

IUS2.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
IUS2.DE
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IUS2.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS2.DE
Ранг доходности на риск IUS2.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS2.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS2.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS2.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS2.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS2.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS2.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUS2.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.65

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.09

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.45

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

8.43

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS2.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS2.DE на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS2.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUS2.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.65

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.37

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.68

-0.50

Корреляция

Корреляция между IUS2.DE и GLD составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS2.DE и GLD

Ни IUS2.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUS2.DE и GLD

Максимальная просадка IUS2.DE за все время составила -49.73%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS2.DE и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

IUS2.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.73%

-45.56%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.80%

-19.21%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.08%

-21.03%

-27.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-13.41%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-16.17%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

5.32%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS2.DE и GLD

Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) составляет 6.57%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что IUS2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUS2.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

10.54%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

23.32%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

25.76%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

16.49%

+10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.31%

14.82%

+15.49%