PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS2.DE с XUFN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUS2.DE с XUFN.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE).

IUS2.DE и XUFN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Banks 7/4 Capped. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. XUFN.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Financials. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUS2.DE и XUFN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS2.DE и XUFN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUS2.DE
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)		-2.32%8.89%33.51%-6.27%-14.40%53.00%-20.33%37.52%-20.65%
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		-9.02%3.41%38.69%10.96%-7.89%49.37%-12.55%36.23%-12.24%

Доходность по периодам

С начала года, IUS2.DE показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у XUFN.DE с доходностью -9.02%.

IUS2.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
6.71%
1 год
14.80%
3 года*
19.84%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—

XUFN.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-9.02%
6 месяцев
-5.26%
1 год
-4.72%
3 года*
15.83%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с IUS2.DE:
IUS2.DE с EXV1.DEIUS2.DE с XSX6.DEIUS2.DE с IU5C.DEIUS2.DE с VUAA.LIUS2.DE с ^GSPCIUS2.DE с SXR8.DEIUS2.DE с GLD
Часто сравнивают с XUFN.DE:
XUFN.DE с VUAA.DEXUFN.DE с SPY5.DEXUFN.DE с EQQQ.DEXUFN.DE с EQQB.DEXUFN.DE с EXV1.DEXUFN.DE с VOOXUFN.DE с SXRU.DE

Сравнение комиссий IUS2.DE и XUFN.DE

IUS2.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XUFN.DE в 0.12%.

IUS2.DE
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Доходность на риск

IUS2.DE vs. XUFN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS2.DE
Ранг доходности на риск IUS2.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS2.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS2.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS2.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS2.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS2.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XUFN.DE
Ранг доходности на риск XUFN.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUFN.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUFN.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUFN.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUFN.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUFN.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS2.DE c XUFN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUS2.DEXUFN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

-0.23

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

-0.18

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.98

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.11

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

0.29

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS2.DE vs. XUFN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS2.DE на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа XUFN.DE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS2.DE и XUFN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUS2.DEXUFN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.23

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.53

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.50

-0.32

Корреляция

Корреляция между IUS2.DE и XUFN.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS2.DE и XUFN.DE

IUS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUFN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20252024202320222021202020192018
IUS2.DE
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		1.21%1.17%1.08%1.66%2.69%1.25%1.34%3.46%0.66%

Просадки

Сравнение просадок IUS2.DE и XUFN.DE

Максимальная просадка IUS2.DE за все время составила -49.73%, что больше максимальной просадки XUFN.DE в -43.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS2.DE и XUFN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IUS2.DEXUFN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.73%

-43.39%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-13.24%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.08%

-23.03%

-25.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-13.59%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-7.75%

-8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

4.85%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS2.DE и XUFN.DE

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что IUS2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUFN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUS2.DEXUFN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

4.30%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

11.10%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

20.12%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.10%

18.66%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.31%

21.72%

+8.59%