Сравнение IUS2.DE с EXV1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE).
IUS2.DE и EXV1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Banks 7/4 Capped. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. EXV1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUS2.DE или EXV1.DE.
Основные характеристики
| IUS2.DE | EXV1.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.86% | 31.44% |
| Дох-ть за 1 год | 46.95% | 42.67% |
| Дох-ть за 3 года | -1.24% | 17.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.03% | 12.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 11.41 | 15.49 |
| Индекс Язвы | 4.32% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 22.45% | 15.83% |
| Макс. просадка | -49.73% | -82.30% |
| Текущая просадка | -11.39% | -30.19% |
Корреляция
Корреляция между IUS2.DE и EXV1.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUS2.DE и EXV1.DE
С начала года, IUS2.DE показывает доходность 22.86%, что значительно ниже, чем у EXV1.DE с доходностью 31.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUS2.DE и EXV1.DE
IUS2.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EXV1.DE в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUS2.DE c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS2.DE и EXV1.DE
IUS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 5.58% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% | 2.54% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок IUS2.DE и EXV1.DE
Максимальная просадка IUS2.DE за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -82.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS2.DE и EXV1.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUS2.DE и EXV1.DE
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что IUS2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.