PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS2.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IUS2.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

IUS2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Banks 7/4 Capped. Фонд был запущен 22 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IUS2.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS2.DE и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUS2.DE
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)		-2.32%8.89%33.51%-6.27%-14.40%53.00%-20.33%37.52%-20.65%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-6.03%
Разные валюты инструментов

IUS2.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUS2.DE показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

IUS2.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
6.71%
1 год
14.80%
3 года*
19.84%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IUS2.DE:
IUS2.DE с EXV1.DEIUS2.DE с XSX6.DEIUS2.DE с IU5C.DEIUS2.DE с VUAA.LIUS2.DE с SXR8.DEIUS2.DE с GLDIUS2.DE с XUFN.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

IUS2.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS2.DE
Ранг доходности на риск IUS2.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS2.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS2.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS2.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS2.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS2.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS2.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUS2.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.41

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.71

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.62

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

2.56

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS2.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS2.DE на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS2.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUS2.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.64

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.45

-0.27

Корреляция

Корреляция между IUS2.DE и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок IUS2.DE и ^GSPC

Максимальная просадка IUS2.DE за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS2.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

IUS2.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.73%

-56.78%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-9.10%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.08%

-25.43%

-22.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-5.67%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-10.75%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

2.62%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS2.DE и ^GSPC

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что IUS2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUS2.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

4.36%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

9.93%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

20.68%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.10%

16.80%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.31%

18.63%

+11.68%