Сравнение IUS2.DE с ^GSPC
IUS2.DE (iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)) is Financials Equities fund tracking the S&P 900 Banks 7/4 Capped, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IUS2.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUS2.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUS2.DE показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
IUS2.DE
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 22.96%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUS2.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 4.22% | 19.03% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between IUS2.DE and ^GSPC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS2.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
IUS2.DE
^GSPC
Сравнение IUS2.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS2.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS2.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.98 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок IUS2.DE и ^GSPC
Максимальная просадка IUS2.DE за все время составила -49.73%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS2.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS2.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -7.57% | -42.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -0.20% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -1.39% | -14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS2.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS2.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 12.22% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.98% | 12.22% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.10% | 12.22% | +17.88% |
Часто задаваемые вопросы
IUS2.DE and ^GSPC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUS2.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор