Сравнение IUS2.DE с XSX6.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE).
IUS2.DE и XSX6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Banks 7/4 Capped. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. XSX6.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 20 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUS2.DE или XSX6.DE.
Основные характеристики
| IUS2.DE | XSX6.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 44.10% | 7.68% |
| Дох-ть за 1 год | 67.54% | 14.02% |
| Дох-ть за 3 года | 3.74% | 3.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.75% | 7.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 1.78 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 1.86 |
| Коэф-т Мартина | 15.15 | 7.42 |
| Индекс Язвы | 4.32% | 1.78% |
| Дневная вол-ть | 25.67% | 10.42% |
| Макс. просадка | -49.73% | -36.05% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.75% |
Корреляция
Корреляция между IUS2.DE и XSX6.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUS2.DE и XSX6.DE
С начала года, IUS2.DE показывает доходность 44.10%, что значительно выше, чем у XSX6.DE с доходностью 7.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUS2.DE и XSX6.DE
IUS2.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XSX6.DE в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUS2.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS2.DE и XSX6.DE
Ни IUS2.DE, ни XSX6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUS2.DE и XSX6.DE
Максимальная просадка IUS2.DE за все время составила -49.73%, что больше максимальной просадки XSX6.DE в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS2.DE и XSX6.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUS2.DE и XSX6.DE
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что IUS2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.