PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUS с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUS и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS и SAMT


2026 (YTD)2025202420232022
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
2.11%16.94%16.51%20.79%-3.69%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
2.57%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.


IUS

1 день
0.41%
1 месяц
-3.67%
С начала года
2.11%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.49%
3 года*
16.83%
5 лет*
12.35%
10 лет*

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco RAFI Strategic US ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Сравнение комиссий IUS и SAMT

IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.


Доходность на риск

IUS vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUS
Ранг доходности на риск IUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 7474
Ранг коэф-та Мартина

SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.02

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.65

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

4.14

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

11.64

-3.46

IUS vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.02

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.77

-0.01

Корреляция

Корреляция между IUS и SAMT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и SAMT

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SAMT в 0.68%


TTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
1.45%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUS и SAMT

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и SAMT.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-20.57%

-14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-8.76%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-5.23%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-8.00%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.11%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и SAMT

Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 4.00%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.89%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

11.92%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

17.68%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

16.77%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

16.77%

+1.41%