PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS с RSP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - IUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Invesco Strategic US Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS returned 13.63%/yr vs 8.63%/yr for RSP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IUS charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности IUS и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 10.72%.

IUS

1 день
0.03%
1 месяц
0.21%
С начала года
14.47%
6 месяцев
13.60%
1 год
29.78%
3 года*
19.92%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

RSP

1 день
0.71%
1 месяц
2.23%
С начала года
10.72%
6 месяцев
9.45%
1 год
18.70%
3 года*
15.14%
5 лет*
8.63%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS и RSP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		14.47%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.28%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.72%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-13.65%

Correlation

The correlation between IUS and RSP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.89

The correlation between IUS and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUS и RSP

Секторы
IUS
RSP

Технологии

26.7%
20.9%

Коммуникационные услуги

13.0%
3.9%

Здравоохранение

12.6%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.0%

Промышленность

9.7%
14.2%

Энергетика

9.4%
4.0%

Потребительский защитный сектор

6.9%
6.4%

Финансовые услуги

6.8%
13.9%

Сырьевые материалы

3.2%
3.9%

Коммунальные услуги

1.0%
5.7%

Недвижимость

0.4%
6.1%

Технологии

IUS
26.7%
RSP
20.9%

Коммуникационные услуги

IUS
13.0%
RSP
3.9%

Здравоохранение

IUS
12.6%
RSP
11.1%

Потребительский циклический сектор

IUS
10.4%
RSP
10.0%

Промышленность

IUS
9.7%
RSP
14.2%

Энергетика

IUS
9.4%
RSP
4.0%

Потребительский защитный сектор

IUS
6.9%
RSP
6.4%

Финансовые услуги

IUS
6.8%
RSP
13.9%

Сырьевые материалы

IUS
3.2%
RSP
3.9%

Коммунальные услуги

IUS
1.0%
RSP
5.7%

Недвижимость

IUS
0.4%
RSP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с FMDEIUS с XLK
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

IUS vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.59

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.31

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.28

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

2.39

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.20

9.03

+11.17

IUS vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUS и RSP

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-59.92%

+25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-7.85%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-17.81%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-21.38%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.79%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-6.64%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.08%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и RSP

Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что IUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.59%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

8.69%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

11.81%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

16.20%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

18.33%

-0.31%

Сравнение комиссий IUS и RSP

IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и RSP

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности RSP в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.30%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.52%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

IUS and RSP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUS has higher volatility (3.77%) compared to RSP (3.59%). In terms of maximum drawdown, IUS dropped -34.67% vs RSP's -59.92%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.63% vs 8.63% for RSP. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.63% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

RSP has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.30% for IUS.

IUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while RSP is S&P 500. IUS tracks Invesco Strategic US Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.20% for RSP.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор