PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUS с RECS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUS и RECS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS и RECS


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
2.11%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.49%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
-3.89%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у RECS с доходностью -3.89%.


IUS

1 день
0.41%
1 месяц
-3.67%
С начала года
2.11%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.49%
3 года*
16.83%
5 лет*
12.35%
10 лет*

RECS

1 день
0.69%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-1.83%
1 год
19.12%
3 года*
19.05%
5 лет*
13.07%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco RAFI Strategic US ETF

Columbia Research Enhanced Core ETF

Сравнение комиссий IUS и RECS

IUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии RECS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUS vs. RECS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUS
Ранг доходности на риск IUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 7474
Ранг коэф-та Мартина

RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c RECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSRECSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.59

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.57

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

7.17

+1.02

IUS vs. RECS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RECS равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и RECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSRECSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.06

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.80

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.34

+0.42

Корреляция

Корреляция между IUS и RECS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и RECS

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности RECS в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
1.45%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
1.16%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUS и RECS

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, примерно равная максимальной просадке RECS в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и RECS.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSRECSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-34.29%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-12.45%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-22.08%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-5.69%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-1.29%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.72%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и RECS

Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 4.00%, в то время как у Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSRECSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.08%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

9.29%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

18.20%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

16.40%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

16.14%

+2.04%