Сравнение IUS с RAFE
IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - IUS tracks the Invesco Strategic US Index while RAFE tracks the RAFI ESG US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS returned 13.63%/yr vs 11.13%/yr for RAFE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IUS charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.
Доходность
Сравнение доходности IUS и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUS показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у RAFE с доходностью 13.50%.
IUS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
RAFE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUS и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 14.47% | 16.94% | 16.51% | 20.79% | -8.34% | 32.17% | 15.09% | 0.91% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 13.50% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 30.16% | 5.29% | 0.43% |
Correlation
The correlation between IUS and RAFE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between IUS and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS vs. RAFE — Ранг доходности на риск
IUS
RAFE
Сравнение IUS c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUS | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.44 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 3.81 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.20 | 14.74 | +5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUS и RAFE
Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, примерно равная максимальной просадке RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -35.74% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -7.46% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -16.36% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -24.28% | +5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -1.21% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -6.17% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.93% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS и RAFE
Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеют волатильность 3.77% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 3.71% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 8.70% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.69% | 11.51% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 15.10% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 19.39% | -1.37% |
Сравнение комиссий IUS и RAFE
IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RAFE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS и RAFE
Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности RAFE в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.30% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.50% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IUS and RAFE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IUS has higher volatility (3.77%) compared to RAFE (3.71%). In terms of maximum drawdown, IUS dropped -34.67% vs RAFE's -35.74%.
On 5-year performance, IUS leads with 13.63% vs 11.13% for RAFE. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.63% return vs 11.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.
RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.30% for IUS.
IUS tracks Invesco Strategic US Index, while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.30% for RAFE.
IUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IUS и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор