PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUS с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. IUS is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, IUS returned 19.96%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUS charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности IUS и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 18.56%, что значительно выше, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

IUS

1 день
0.59%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
14.56%
С начала года
18.56%
1 год
32.11%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.50%
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		18.56%16.94%16.51%20.79%6.89%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between IUS and AVIE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.73

Over the past year, the correlation between IUS and AVIE has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IUS и AVIE

Секторы
IUS
AVIE

Технологии

21.6%
0.1%

Здравоохранение

15.2%
26.3%

Коммуникационные услуги

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%
0.0%

Финансовые услуги

9.3%
15.0%

Промышленность

9.1%
1.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
17.1%

Энергетика

7.5%
30.0%

Сырьевые материалы

3.0%
9.8%

Коммунальные услуги

1.4%
0.0%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Технологии

IUS
21.6%
AVIE
0.1%

Здравоохранение

IUS
15.2%
AVIE
26.3%

Коммуникационные услуги

IUS
11.7%
AVIE

-

Потребительский циклический сектор

IUS
11.5%
AVIE
0.0%

Финансовые услуги

IUS
9.3%
AVIE
15.0%

Промышленность

IUS
9.1%
AVIE
1.3%

Потребительский защитный сектор

IUS
7.6%
AVIE
17.1%

Энергетика

IUS
7.5%
AVIE
30.0%

Сырьевые материалы

IUS
3.0%
AVIE
9.8%

Коммунальные услуги

IUS
1.4%
AVIE
0.0%

Недвижимость

IUS
0.6%
AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с FMDEIUS с XLK
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

IUS vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
2.71

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
3.96

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.48

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

5.53

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.84

17.46

+4.37

IUS vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUS и AVIE

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-12.39%

-22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-4.97%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-12.39%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-2.96%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.57%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и AVIE

Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 2.49%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.73%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

7.59%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

10.14%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

12.90%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

12.90%

+5.06%

Сравнение комиссий IUS и AVIE

IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и AVIE

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.25%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

IUS and AVIE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.73%) compared to IUS (2.49%). In terms of maximum drawdown, IUS dropped -34.67% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, IUS leads with 19.96% vs 13.39% for AVIE. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IUS has performed better with a 19.96% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.25% for IUS.

They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.25% for AVIE.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор