PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS с AVDV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Invesco Strategic US Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. IUS is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, IUS returned 13.57%/yr vs 13.63%/yr for AVDV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUS charges 0.19%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности IUS и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUS показывает доходность 15.41%, а AVDV немного ниже – 14.99%.

IUS

1 день
0.62%
1 месяц
1.74%
С начала года
15.41%
6 месяцев
15.11%
1 год
31.25%
3 года*
19.95%
5 лет*
13.57%
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
-1.95%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
40.93%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.41%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%8.98%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between IUS and AVDV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.74

The correlation between IUS and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUS и AVDV

Секторы
IUS
AVDV

Технологии

22.4%
6.4%

Коммуникационные услуги

14.7%
2.0%

Здравоохранение

12.8%
2.1%

Энергетика

10.9%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
14.4%

Промышленность

9.7%
21.3%

Потребительский защитный сектор

7.4%
3.4%

Финансовые услуги

6.8%
13.7%

Сырьевые материалы

3.3%
22.5%

Коммунальные услуги

1.0%
1.7%

Недвижимость

0.5%
1.1%

Технологии

IUS
22.4%
AVDV
6.4%

Коммуникационные услуги

IUS
14.7%
AVDV
2.0%

Здравоохранение

IUS
12.8%
AVDV
2.1%

Энергетика

IUS
10.9%
AVDV
10.8%

Потребительский циклический сектор

IUS
10.7%
AVDV
14.4%

Промышленность

IUS
9.7%
AVDV
21.3%

Потребительский защитный сектор

IUS
7.4%
AVDV
3.4%

Финансовые услуги

IUS
6.8%
AVDV
13.7%

Сырьевые материалы

IUS
3.3%
AVDV
22.5%

Коммунальные услуги

IUS
1.0%
AVDV
1.7%

Недвижимость

IUS
0.5%
AVDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

IUS vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.53

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
3.36

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.46

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

3.12

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.45

12.44

+9.00

IUS vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUS и AVDV

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-43.01%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-13.19%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-14.17%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-28.08%

+9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-2.24%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-6.76%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

3.30%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и AVDV

Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 3.55%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

6.26%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

13.88%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

16.25%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

17.41%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

19.77%

-1.73%

Сравнение комиссий IUS и AVDV

IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и AVDV

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности AVDV в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.29%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

IUS and AVDV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (6.26%) compared to IUS (3.55%). In terms of maximum drawdown, IUS dropped -34.67% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.63% vs 13.57% for IUS. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.63% return vs 13.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.29% for IUS.

IUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.36% for AVDV.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор