PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUS с ACEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS с ACEP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. IUS is passively managed, while ACEP is actively managed. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IUS charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for ACEP.

Доходность

Сравнение доходности IUS и ACEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 21.90%, что значительно ниже, чем у ACEP с доходностью 24.65%.

IUS

1 день
-0.29%
1 месяц
4.05%
6 месяцев
16.20%
С начала года
21.90%
1 год
35.91%
3 года*
20.76%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—
Всё время*
15.75%

ACEP

1 день
0.02%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
15.44%
С начала года
24.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACEP

ARS Core Equity Portfolio ETF
$36.53K$36.84K$48.24K

IUS

Invesco RAFI Strategic US ETF
$5.76M$3.95M$3.56M

Сравнение доходности по годам IUS и ACEP

2026 (YTD)2025
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		21.90%5.16%
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		24.65%8.00%

Correlation

The correlation between IUS and ACEP is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов IUS и ACEP

Секторы
IUS
ACEP

Технологии

21.7%
34.3%

Здравоохранение

15.4%
8.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
1.2%

Потребительский циклический сектор

11.2%
2.8%

Финансовые услуги

9.6%
14.4%

Промышленность

9.0%
12.1%

Энергетика

8.5%
12.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%
1.9%

Сырьевые материалы

3.1%
11.1%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Недвижимость

0.6%
1.6%

Технологии

IUS
21.7%
ACEP
34.3%

Здравоохранение

IUS
15.4%
ACEP
8.2%

Коммуникационные услуги

IUS
11.2%
ACEP
1.2%

Потребительский циклический сектор

IUS
11.2%
ACEP
2.8%

Финансовые услуги

IUS
9.6%
ACEP
14.4%

Промышленность

IUS
9.0%
ACEP
12.1%

Энергетика

IUS
8.5%
ACEP
12.5%

Потребительский защитный сектор

IUS
7.6%
ACEP
1.9%

Сырьевые материалы

IUS
3.1%
ACEP
11.1%

Коммунальные услуги

IUS
1.4%
ACEP

-

Недвижимость

IUS
0.6%
ACEP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

ARS Core Equity Portfolio ETF

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с FMDEIUS с XLK
Часто сравнивают с ACEP:
ACEP с AFOSACEP с GXLCACEP с FNDBACEP с NRSHACEP с PSCXACEP с UJUNACEP с CNAV

Доходность на риск

IUS vs. ACEP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ACEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IUS c ACEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSACEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.98

—

—

IUS vs. ACEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUS и ACEP

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки ACEP в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и ACEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSACEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-7.06%

-27.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.44%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-1.74%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и ACEP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSACEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

16.86%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

16.86%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

16.86%

+1.06%

Сравнение комиссий IUS и ACEP

IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ACEP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и ACEP

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности ACEP в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		0.11%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.22%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

IUS and ACEP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for ACEP.

IUS has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.11% for ACEP.

They also come from different issuers: Invesco and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.45% for ACEP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS и ACEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор