PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUQD.L с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUQD.L с SPY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IUQD.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IUQD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQD.L returned 11.78%/yr vs 13.32%/yr for SPY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUQD.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности IUQD.L и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUQD.L показывает доходность 8.09%, а SPY немного выше – 8.45%.

IUQD.L

1 день
-0.70%
1 месяц
3.03%
С начала года
8.09%
6 месяцев
8.47%
1 год
20.69%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

SPY

1 день
-2.58%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.79%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUQD.L и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUQD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)		8.09%12.64%22.37%30.89%-20.80%27.69%16.03%33.32%-6.89%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.45%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-5.82%

Correlation

The correlation between IUQD.L and SPY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.58

The correlation between IUQD.L and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUQD.L и SPY

Секторы
IUQD.L
SPY

Технологии

36.5%
35.9%

Финансовые услуги

11.5%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.1%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.3%

Здравоохранение

9.0%
8.4%

Промышленность

8.2%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

4.0%
3.6%

Коммунальные услуги

1.9%
2.4%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

IUQD.L
36.5%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

IUQD.L
11.5%
SPY
11.8%

Коммуникационные услуги

IUQD.L
11.1%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

IUQD.L
9.4%
SPY
10.3%

Здравоохранение

IUQD.L
9.0%
SPY
8.4%

Промышленность

IUQD.L
8.2%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

IUQD.L
4.9%
SPY
4.8%

Энергетика

IUQD.L
4.0%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

IUQD.L
1.9%
SPY
2.4%

Недвижимость

IUQD.L
1.8%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

IUQD.L
1.7%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IUQD.L:
IUQD.L с XZEW.DEIUQD.L с QUALIUQD.L с VWRP.LIUQD.L с VOOIUQD.L с EQQQ.LIUQD.L с EUDV.LIUQD.L с JREU.L
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

IUQD.L vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQD.L
Ранг доходности на риск IUQD.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQD.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQD.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQD.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQD.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQD.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUQD.LSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.14

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.88

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.92

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

13.50

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUQD.L vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQD.L на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQD.L и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUQD.LSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.14

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.58

+0.18

Просадки

Сравнение просадок IUQD.L и SPY

Максимальная просадка IUQD.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQD.L и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUQD.LSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-55.19%

+21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-8.88%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-18.76%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-24.50%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-2.90%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-9.05%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.91%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQD.L и SPY

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) составляет 2.80%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что IUQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUQD.LSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.73%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

9.31%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

12.12%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

17.09%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

17.95%

-0.40%

Сравнение комиссий IUQD.L и SPY

IUQD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQD.L и SPY

Дивидендная доходность IUQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUQD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.68%0.73%0.84%1.05%1.34%0.95%1.21%1.32%1.44%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IUQD.L and SPY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IUQD.L.

IUQD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. IUQD.L tracks Russell 1000 TR USD, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for IUQD.L and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUQD.L и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор