Сравнение IUQD.L с VWRP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L).
IUQD.L и VWRP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUQD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. VWRP.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUQD.L и VWRP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUQD.L и VWRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQD.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | -3.18% | 12.64% | 22.37% | 30.89% | -20.80% | 27.69% | 16.03% | 8.56% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | -4.10% | 22.54% | 17.61% | 21.74% | -18.20% | 18.91% | 15.71% | 8.28% |
Разные валюты инструментов
IUQD.L торгуется в USD, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUQD.L показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью -3.99%.
IUQD.L
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
VWRP.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUQD.L и VWRP.L
IUQD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUQD.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск
IUQD.L
VWRP.L
Сравнение IUQD.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUQD.L | VWRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.83 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.61 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 7.51 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUQD.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.67 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IUQD.L и VWRP.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUQD.L и VWRP.L
Дивидендная доходность IUQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQD.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.75% | 0.73% | 0.84% | 1.05% | 1.34% | 0.95% | 1.21% | 1.32% | 1.44% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUQD.L и VWRP.L
Максимальная просадка IUQD.L за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке VWRP.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQD.L и VWRP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUQD.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.83% | -25.10% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -10.19% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -17.64% | -10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -6.03% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -3.45% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.38% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUQD.L и VWRP.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) составляет 4.58%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что IUQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUQD.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.89% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 8.68% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 15.21% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 14.99% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 17.00% | +0.66% |