PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUQD.L с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUQD.L и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUQD.L и VWRP.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUQD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)
-3.18%12.64%22.37%30.89%-20.80%27.69%16.03%8.56%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
-4.10%22.54%17.61%21.74%-18.20%18.91%15.71%8.28%
Разные валюты инструментов

IUQD.L торгуется в USD, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUQD.L показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью -3.99%.


IUQD.L

1 день
2.12%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-0.31%
1 год
13.92%
3 года*
17.27%
5 лет*
10.61%
10 лет*

VWRP.L

1 день
0.69%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-0.70%
1 год
18.77%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Сравнение комиссий IUQD.L и VWRP.L

IUQD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUQD.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUQD.L
Ранг доходности на риск IUQD.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQD.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQD.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQD.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQD.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQD.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина

VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQD.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUQD.LVWRP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.32

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.83

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.61

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

7.51

-0.81

IUQD.L vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQD.L на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VWRP.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQD.L и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUQD.LVWRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.32

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.67

+0.02

Корреляция

Корреляция между IUQD.L и VWRP.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQD.L и VWRP.L

Дивидендная доходность IUQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
IUQD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)
0.75%0.73%0.84%1.05%1.34%0.95%1.21%1.32%1.44%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUQD.L и VWRP.L

Максимальная просадка IUQD.L за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке VWRP.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQD.L и VWRP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUQD.LVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-25.10%

-8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-10.19%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-17.64%

-10.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-6.03%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-3.45%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.38%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQD.L и VWRP.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) составляет 4.58%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что IUQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUQD.LVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.89%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

8.68%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

15.21%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

14.99%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

17.00%

+0.66%